A Lógica do Cisne Negro

Recentemente li o livro "A Lógica do Cisne Negro", de Nassim Nicholas Taleb.

A teoria defendida pelo autor do livro é que as previsões baseadas na curva de Gauss (média, desvio padrão, curva normal) não refletem a realidade na maior parte dos casos, e ignoram a possibilidade de "Cisnes Negros", ou seja, eventos inesperados que tem uma grande influência sobre a média e o desvio padrão.

A ocorrência destes "cisnes negros" inválida todos as estatísticas e previsões que haviam sido feitas. Como este tipo de evento ocorre de forma imprevísivel, e mais frequente do que a estatística prevê, as previsões baseadas na curva de Gauss perdem o sentido.

Simplificando um pouco, por exemplo, se as ruas de uma cidade forem planejadas para atender ao trânsito médio previsto para a cidade, todos os dias de chuva, enchentes, acidentes, etc. estarão fora da curva, e a situação nestes dias será insustentável. No mercado de ações, a descoberta do pré-sal, uma greve ou outros eventos do genêro, alterações climáticas no caso de commodities, etc são pontos fora da curva, e sua ocorrência desvirtua todas as previsões anteriormente feitas.

Muitos dos eventos "cisne negro" podem ser previsíveis, mas, nestes casos, eles deixam de ser "cisnes negros", e novos "cisnes negros" podem acontecer.

Apesar de ter gostado bastante da teoria exposta pelo livro, achei um pouco repetitivo, mas ainda assim vale a pena para se entender a visão do autor.

Aproveitando, o Fabio Akita tem uma apresentação muito boa sobre o assunto, que vale a pena ser assistida: http://akitaonrails.com/2008/9/13/off-topic-matando-a-m-dia